نظرية المحفظة الحديثة

تشرح نظرية المحفظة الحديثة (بالإنجليزية: Modern Portfolio Theory)‏ وضع هذه النظرية الباحث الاقتصادي (هاري ماركويتز) حيث وضح أن هناك علاقة ما بين العائد المتوقع للاستثمار وبين مستوى المخاطرة و يمكن اعتبار ماركويتز أول من قدم طريقة قياس كمية لحساب كل من عائد و خطر المحافظ الاستثمارية ، و وضح كيفية استخدام التنويع (بالإنجليزية: diversification)‏ للوصول إلى العائد المتوقع الأمثل ضمن مستوى مخاطر معين.^[1]^[2]^[3]

مراجع

^ Fantazzinni، D. (2009). "The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study". Computational Statistics & Data Analysis,. ج. 53 ع. 6: 2168–2188.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
^ Mahdavi Damghani B. (2013). "The Non-Misleading Value of Inferred Correlation: An Introduction to the Cointelation Model". Wilmott Magazine. DOI:10.1002/wilm.10252. مؤرشف من الأصل في 2018-01-08.
^ Low، R.K.Y.؛ Faff، R.؛ Aas، K. (2016). "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries". Journal of Economics and Business. DOI:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.

هذه بذرة مقالة عن علم الاقتصاد أو موضوع متعلق به بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.

[1] Fantazzinni، D. (2009). "The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study". Computational Statistics & Data Analysis,. ج. 53 ع. 6: 2168–2188.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)

[2] Mahdavi Damghani B. (2013). "The Non-Misleading Value of Inferred Correlation: An Introduction to the Cointelation Model". Wilmott Magazine. DOI:10.1002/wilm.10252. مؤرشف من الأصل في 2018-01-08.

[3] Low، R.K.Y.؛ Faff، R.؛ Aas، K. (2016). "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries". Journal of Economics and Business. DOI:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.

[1]

[2]

[3]