نسبة شارب

نسبة شارب (بالإنجليزية: Sharpe ratio)‏ هي معادلة اخترعها ويليام شارب لقياس العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر، وتستخدم لتقييم أداء المحافظ الاستثمارية ومعرفة إن كان الربح ناتجا عن قرارات استثمارية جيدة أو نتيجة تحمل مخاطر استثمارية عالية.^[1]

S={\frac {E[R-R_{f}]}{\sqrt {\mathrm {var} [R]}}}.

^[2]

المصادر

^ Sharpe، W. F. (1966). "Mutual Fund Performance". Journal of Business. ج. 39 ع. S1: 119–138. DOI:10.1086/294846.
^ Scholz، Hendrik (2007). "Refinements to the Sharpe ratio: Comparing alternatives for bear markets". Journal of Asset Management. ج. 7 ع. 5: 347–357. DOI:10.1057/palgrave.jam.2250040.

هذه بذرة مقالة عن علم الاقتصاد أو موضوع متعلق به بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.

[sharpe1966-1] Sharpe، W. F. (1966). "Mutual Fund Performance". Journal of Business. ج. 39 ع. S1: 119–138. DOI:10.1086/294846.

[2] Scholz، Hendrik (2007). "Refinements to the Sharpe ratio: Comparing alternatives for bear markets". Journal of Asset Management. ج. 7 ع. 5: 347–357. DOI:10.1057/palgrave.jam.2250040.

[1]

[2]